Сравнение ITEB.L с GBPG.L
ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and GBPG.L (Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - ITEB.L tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond Index while GBPG.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 3.97%/yr for GBPG.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for GBPG.L.
Доходность
Сравнение доходности ITEB.L и GBPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 3.37%.
ITEB.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBPG.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 3.37%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITEB.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.50% | 5.10% | 6.13% | 10.70% | 0.86% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 3.37% | 2.23% | 0.17% | 4.28% | 3.26% |
Correlation
The correlation between ITEB.L and GBPG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between ITEB.L and GBPG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITEB.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
ITEB.L
GBPG.L
Сравнение ITEB.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITEB.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 2.18 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITEB.L и GBPG.L
Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки GBPG.L в -15.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и GBPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITEB.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -15.04% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -3.16% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.03% | -3.30% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.42% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -5.77% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.23% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITEB.L и GBPG.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) имеют волатильность 1.12% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITEB.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.08% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 3.31% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 5.86% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.36% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.36% | +0.83% |
Сравнение комиссий ITEB.L и GBPG.L
ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITEB.L и GBPG.L
Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GBPG.L в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.08% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 0.63% |
ITEB.L iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.87% | 2.81% | 2.58% | 2.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITEB.L and GBPG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBPG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBPG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for ITEB.L.
ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while GBPG.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.07% for GBPG.L.
Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и GBPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор