PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The fund tracks Italian government bonds across the maturity spectrum, providing semi-annual distributing sovereign-debt exposure while hedging the share class’s euro exposure to GBP.

ISIN
IE0003V00UC4
Эмитент
iShares
Дата выпуска
5 окт. 2022 г.
Регион
Europe (Italy)
Категория
European Government Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Italy Treasury Bond Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с ITEB.L:
ITEB.L с CNDX.LITEB.L с CSP1.LITEB.L с EIMI.LITEB.L с GBPG.LITEB.L с IB01.LITEB.L с IBTU.LITEB.L с IGLN.LITEB.L с IITU.LITEB.L с ISAC.LITEB.L с IUIT.L

Доходность

График доходности ITEB.L

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции ITEB.L — £6.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) показал доход в 0.50% с начала года и 2.68% за последние 12 месяцев.

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
0.50%
1 год
2.68%
3 года*
5.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.84%
С начала года
9.10%
1 год
18.10%
3 года*
16.63%
5 лет*
12.01%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ITEB.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении ITEB.L закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 2 февр. 2023 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 15 дек. 2022 г. с доходностью -2.0%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.89%1.24%-3.15%0.72%1.44%0.69%-1.25%0.50%
2025-0.00%1.10%-1.45%2.20%0.72%0.48%0.00%-0.18%0.72%1.43%0.18%-0.16%5.10%
2024-0.19%-0.38%1.33%-0.94%0.19%-0.23%2.88%0.37%2.04%-0.73%2.57%-0.86%6.13%
20232.86%-1.39%2.42%-0.20%0.79%0.54%0.39%0.20%-3.13%0.81%3.41%3.73%10.70%
20222.10%3.03%-4.12%0.86%

Метрики бенчмарка

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 6.45%, beta of 0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2022.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (31.44%) than losses (23.88%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
6.45%
Бета
0.03
R²
0.00
Участие в росте
31.44%
Участие в снижении
23.88%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия ITEB.L составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ITEB.L имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск ITEB.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEB.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEB.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEB.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEB.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.51

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.03

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.26

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

8.22

-6.00

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.30%2.40%2.50%2.60%2.70%2.80%£0.00£0.05£0.10£0.15202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд£0.16£0.16£0.14£0.12

Дивидендный доход

2.87%2.81%2.58%2.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.00£0.08
2025£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.16
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.07£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.07£0.14
2023£0.06£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06£0.12

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 5.97%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.

Текущая просадка iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-5.97%дек. 2022 г.
20d11mo 4d
11mo 24dдек. 2022 г. - нояб. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-4.03%март 2026 г.
25d—
4mo 18dмарт 2026 г. - сейчас
—
-3.19%янв. 2025 г.
1mo 2d3mo 11d
4mo 13dдек. 2024 г. - апр. 2025 г.
—
-2.58%нояб. 2022 г.
10d3d
13dокт. 2022 г. - нояб. 2022 г.
Медвежий рынок2022
-2.43%февр. 2024 г.
1mo 13d1mo 17d
3moдек. 2023 г. - март 2024 г.
—

Показатели просадок

ITEB.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.97%

-37.07%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-8.03%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-22.15%

+18.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.38%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-5.29%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.21%

-0.92%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ITEB.L

Добавьте iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ITEB.L