PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ITEB.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITEB.L с CNYB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ITEB.L (iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ITEB.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ITEB.L returned 5.84%/yr vs 4.85%/yr for CNYB.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. ITEB.L charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.

Доходность

Сравнение доходности ITEB.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITEB.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 5.09%.

ITEB.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.92%
6 месяцев
-0.22%
С начала года
0.50%
1 год
2.68%
3 года*
5.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNYB.L

1 день
0.24%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
4.32%
С начала года
5.09%
1 год
7.12%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITEB.L и CNYB.L

2026 (YTD)2025202420232022
ITEB.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.50%5.10%6.13%10.70%0.86%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		5.09%-2.20%6.65%-4.09%-4.03%

Correlation

The correlation between ITEB.L and CNYB.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ITEB.L:
ITEB.L с CNDX.LITEB.L с CSP1.LITEB.L с EIMI.LITEB.L с GBPG.LITEB.L с IB01.LITEB.L с IBTU.LITEB.L с IGLN.L
Часто сравнивают с CNYB.L:
CNYB.L с CYGB.LCNYB.L с EMCA.LCNYB.L с EMHG.LCNYB.L с DRGG.LCNYB.L с EMD5.LCNYB.L с EMLB.LCNYB.L с IBTG.L

Доходность на риск

ITEB.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITEB.L
Ранг доходности на риск ITEB.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEB.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEB.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEB.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEB.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITEB.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITEB.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.13

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.67

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.58

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

6.11

-3.89

ITEB.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITEB.L на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITEB.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITEB.L и CNYB.L

Максимальная просадка ITEB.L за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITEB.L и CNYB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITEB.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.97%

-25.82%

+19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-2.75%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.03%

-9.03%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.24%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-12.52%

+11.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.16%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ITEB.L и CNYB.L

Текущая волатильность для iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (ITEB.L) составляет 1.12%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ITEB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITEB.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.24%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.19%

4.69%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

6.29%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

7.65%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

11.47%

-5.28%

Сравнение комиссий ITEB.L и CNYB.L

ITEB.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITEB.L и CNYB.L

Дивидендная доходность ITEB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности CNYB.L в 1.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		1.72%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%
ITEB.L
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.87%2.81%2.58%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITEB.L and CNYB.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITEB.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITEB.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

ITEB.L is categorized as European Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. ITEB.L tracks Bloomberg Italy Treasury Bond Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.22% for ITEB.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITEB.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор