Сравнение ITDJ с VT
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. ITDJ is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 23.14% vs 22.85% for VT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDJ показывает доходность 11.59%, а VT немного ниже – 11.34%.
ITDJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.60%
- С начала года
- 11.59%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам ITDJ и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 11.59% | 22.02% | -1.70% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 11.34% | 22.43% | -1.84% |
Correlation
The correlation between ITDJ and VT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ITDJ and VT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. VT — Ранг доходности на риск
ITDJ
VT
Сравнение ITDJ c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDJ | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.37 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | 10.09 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и VT
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -50.27% | +33.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.67% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.67% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -6.98% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.27% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и VT
Текущая волатильность для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.93% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 11.49% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 13.67% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.20% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 17.16% | -0.97% |
Сравнение комиссий ITDJ и VT
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и VT
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.26% | 1.40% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ITDJ and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VT has higher volatility (3.93%) compared to ITDJ (3.69%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs VT's -50.27%.
On 1-year performance, ITDJ leads with 23.14% vs 22.85% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ITDJ has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDJ has performed better with a 23.14% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for ITDJ.
VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.26% for ITDJ.
ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.06% for VT.
ITDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор