PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDJ с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDJ с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. ITDJ is actively managed, while VT is passively managed. Over the past year, ITDJ returned 29.22% vs 29.42% for VT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности ITDJ и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDJ показывает доходность 12.62%, а VT немного выше – 12.66%.

ITDJ

1 день
0.45%
1 месяц
4.17%
С начала года
12.62%
6 месяцев
13.44%
1 год
29.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDJ и VT

2026 (YTD)20252024
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		12.62%22.02%-1.70%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%-1.64%

Correlation

The correlation between ITDJ and VT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г.

1.00

The correlation between ITDJ and VT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDJ и VT

Секторы
ITDJ
VT

Технологии

26.8%
27.8%

Финансовые услуги

16.1%
15.9%

Промышленность

11.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.5%

Здравоохранение

8.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.8%

Сырьевые материалы

4.3%
4.2%

Энергетика

4.3%
4.3%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Технологии

ITDJ
26.8%
VT
27.8%

Финансовые услуги

ITDJ
16.1%
VT
15.9%

Промышленность

ITDJ
11.9%
VT
12.0%

Потребительский циклический сектор

ITDJ
9.3%
VT
9.5%

Здравоохранение

ITDJ
8.3%
VT
8.1%

Коммуникационные услуги

ITDJ
8.1%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

ITDJ
4.8%
VT
4.8%

Сырьевые материалы

ITDJ
4.3%
VT
4.2%

Энергетика

ITDJ
4.3%
VT
4.3%

Недвижимость

ITDJ
3.5%
VT
2.4%

Коммунальные услуги

ITDJ
2.6%
VT
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares LifePath Target Date 2070 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ITDJ:
ITDJ с ITDEITDJ с LDDRITDJ с ITDIITDJ с SGOVITDJ с ITDBITDJ с ITDDITDJ с ITDG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

ITDJ vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDJ
Ранг доходности на риск ITDJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDJ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDJ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDJ c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDJVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.33

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.22

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.05

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

13.61

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDJ vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDJ на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDJ и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDJVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.44

+0.90

Просадки

Сравнение просадок ITDJ и VT

Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDJVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-50.27%

+33.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.67%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.51%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.02%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.17%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDJ и VT

iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.81% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDJVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.74%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.17%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.70%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

16.04%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.23%

-1.07%

Сравнение комиссий ITDJ и VT

ITDJ берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDJ и VT

Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDJ
iShares LifePath Target Date 2070 ETF		1.24%1.40%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ITDJ and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITDJ has higher volatility (3.81%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs VT's -50.27%.

On 1-year performance, VT leads with 29.42% vs 29.22% for ITDJ. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VT has performed better with a 29.42% return vs 29.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for ITDJ.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.24% for ITDJ.

ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDJ и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор