Сравнение ITDJ с FIGB
ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) and FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) are both exchange-traded funds - ITDJ is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while FIGB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, ITDJ returned 24.06% vs 4.33% for FIGB. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ITDJ charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for FIGB.
Доходность
Сравнение доходности ITDJ и FIGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDJ показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у FIGB с доходностью 0.76%.
ITDJ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGB
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDJ и FIGB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 10.07% | 22.02% | -1.70% |
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 0.76% | 6.95% | 0.03% |
Correlation
The correlation between ITDJ and FIGB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between ITDJ and FIGB shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDJ vs. FIGB — Ранг доходности на риск
ITDJ
FIGB
Сравнение ITDJ c FIGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDJ | FIGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.48 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.77 | 4.32 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDJ и FIGB
Максимальная просадка ITDJ за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDJ и FIGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDJ | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -18.08% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -2.93% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -0.99% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.87% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.00% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDJ и FIGB
iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ITDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDJ | FIGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 1.06% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 2.94% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 4.08% | +9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 6.29% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 6.15% | +10.22% |
Сравнение комиссий ITDJ и FIGB
ITDJ берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FIGB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDJ и FIGB
Дивидендная доходность ITDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FIGB в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF | 4.08% | 4.15% | 4.28% | 3.79% | 2.44% | 1.10% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.27% | 1.40% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITDJ and FIGB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITDJ has higher volatility (5.38%) compared to FIGB (1.06%). In terms of maximum drawdown, ITDJ dropped -16.63% vs FIGB's -18.08%.
On 1-year performance, ITDJ leads with 24.06% vs 4.33% for FIGB. On fees, ITDJ is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FIGB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDJ has performed better with a 24.06% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDJ is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for FIGB.
FIGB has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 1.27% for ITDJ.
ITDJ is categorized as Target Retirement Date, while FIGB is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for ITDJ and 0.36% for FIGB.
ITDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDJ и FIGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор