Сравнение ITDH с ITDJ
ITDH (Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF) and ITDJ (iShares LifePath Target Date 2070 ETF) are both Target Retirement Date funds from iShares. Both are actively managed. Over the past year, ITDH returned 24.84% vs 24.83% for ITDJ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ITDH charges 0.11%/yr vs 0.12%/yr for ITDJ.
Доходность
Сравнение доходности ITDH и ITDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITDH показывает доходность 10.63%, а ITDJ немного ниже – 10.44%.
ITDH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITDJ
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITDH и ITDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 10.63% | 21.75% | -1.87% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 10.44% | 22.02% | -1.70% |
Correlation
The correlation between ITDH and ITDJ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ITDH and ITDJ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDH vs. ITDJ — Ранг доходности на риск
ITDH
ITDJ
Сравнение ITDH c ITDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDH | ITDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.58 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 11.09 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDH и ITDJ
Максимальная просадка ITDH за все время составила -16.25%, примерно равная максимальной просадке ITDJ в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDH и ITDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDH | ITDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -16.63% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.65% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.28% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -1.91% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.24% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDH и ITDJ
Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF (ITDH) и iShares LifePath Target Date 2070 ETF (ITDJ) имеют волатильность 5.31% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDH | ITDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.24% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 11.26% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 13.49% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.35% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 16.35% | -1.67% |
Сравнение комиссий ITDH и ITDJ
ITDH берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ITDJ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDH и ITDJ
Дивидендная доходность ITDH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ITDJ в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITDH Ishares Lifepath Target Date 2060 ETF | 1.45% | 1.60% | 1.66% | 0.84% |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 1.27% | 1.40% | 0.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ITDH and ITDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ITDH has higher volatility (5.31%) compared to ITDJ (5.24%). In terms of maximum drawdown, ITDH dropped -16.25% vs ITDJ's -16.63%.
On 1-year performance, ITDH leads with 24.84% vs 24.83% for ITDJ. On fees, ITDH is cheaper at 0.11% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDH has performed better with a 24.84% return vs 24.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDH is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.12% for ITDJ.
ITDH has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.27% for ITDJ.
Their fees differ too: 0.11% for ITDH and 0.12% for ITDJ.
ITDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDH и ITDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор