Сравнение ITB с TREG.L
ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITB returned 14.54%/yr vs 2.09%/yr for TREG.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ITB charges 0.38%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.
Доходность
Сравнение доходности ITB и TREG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ITB торгуется в USD, в то время как TREG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у TREG.L с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции TREG.L по среднегодовой доходности: 14.54% против 2.09% соответственно.
ITB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 14.54%
TREG.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение доходности по годам ITB и TREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.43% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 6.46% | 14.68% | 1.06% | 13.30% | -25.65% | 30.14% | -7.29% | 7.67% | -5.85% | 5.00% |
Correlation
The correlation between ITB and TREG.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2011 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITB vs. TREG.L — Ранг доходности на риск
ITB
TREG.L
Сравнение ITB c TREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITB | TREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.09 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.72 | -3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITB и TREG.L
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки TREG.L в -52.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и TREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITB | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -52.53% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.04% | -10.92% | -15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -17.05% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -33.44% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -43.09% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.11% | -3.88% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.06% | -16.92% | -20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 3.21% | +10.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и TREG.L
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITB | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.12% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 10.01% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 12.43% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 16.72% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.08% | 18.23% | +11.85% |
Сравнение комиссий ITB и TREG.L
ITB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TREG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и TREG.L
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности TREG.L в 3.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.66% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.36% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% | 3.83% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITB and TREG.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for ITB.
ITB is categorized as Building & Construction, while TREG.L is REIT. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for ITB and 0.25% for TREG.L.
Подберите оптимальное распределение для ITB и TREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор