PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с IEUX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с IEUX.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IEUX.L (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS) are both Europe Equities funds from iShares - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEUX.L tracks the MSCI Europe ex-UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 11.88%/yr vs 9.35%/yr for IEUX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for IEUX.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и IEUX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как IEUX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISX5.L показывает доходность 4.97%, а IEUX.L немного выше – 5.13%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции IEUX.L по среднегодовой доходности: 11.88% против 9.35% соответственно.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

IEUX.L

1 день
-1.51%
1 месяц
-1.06%
С начала года
5.13%
6 месяцев
8.09%
1 год
15.27%
3 года*
15.57%
5 лет*
7.74%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и IEUX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		5.13%34.99%0.17%20.97%-16.92%15.26%10.82%25.51%-15.05%27.40%

Correlation

The correlation between ISX5.L and IEUX.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2010 г.

0.87

The correlation between ISX5.L and IEUX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и IEUX.L

Секторы
ISX5.L
IEUX.L

Финансовые услуги

25.0%
22.7%

Промышленность

21.4%
21.2%

Технологии

17.0%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.9%

Энергетика

5.3%
3.2%

Здравоохранение

5.3%
12.7%

Коммунальные услуги

4.7%
4.7%

Сырьевые материалы

3.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.3%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
IEUX.L
22.7%

Промышленность

ISX5.L
21.4%
IEUX.L
21.2%

Технологии

ISX5.L
17.0%
IEUX.L
11.9%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
IEUX.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
IEUX.L
6.9%

Энергетика

ISX5.L
5.3%
IEUX.L
3.2%

Здравоохранение

ISX5.L
5.3%
IEUX.L
12.7%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.7%
IEUX.L
4.7%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
IEUX.L
4.5%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.5%
IEUX.L
4.3%

Недвижимость

ISX5.L

-

IEUX.L
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с IEUX.L:
IEUX.L с VERX.ASIEUX.L с VERX.LIEUX.L с ^GSPCIEUX.L с VUKG.LIEUX.L с VUAG.LIEUX.L с VMIG.LIEUX.L с XDEM.L

Доходность на риск

ISX5.L vs. IEUX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IEUX.L
Ранг доходности на риск IEUX.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUX.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUX.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUX.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUX.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c IEUX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LIEUX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.53

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

4.50

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. IEUX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUX.L равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и IEUX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LIEUX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.19

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и IEUX.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IEUX.L в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и IEUX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LIEUX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-62.83%

+24.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.12%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.86%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-34.09%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-34.71%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.11%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-15.19%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.39%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и IEUX.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares MSCI Europe ex-UK UCITS (IEUX.L) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LIEUX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.22%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.40%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

15.18%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

18.07%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.90%

+4.09%

Сравнение комиссий ISX5.L и IEUX.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IEUX.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и IEUX.L

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUX.L
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS		1.97%2.12%2.41%2.33%2.25%1.65%1.44%2.42%2.60%2.23%2.17%2.11%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ISX5.L and IEUX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for IEUX.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEUX.L tracks MSCI Europe ex-UK NR EUR. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.40% for IEUX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и IEUX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор