PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с IEDL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.22%/yr vs 13.12%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 11.31%.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

IEDL.L

1 день
-1.34%
1 месяц
-0.04%
С начала года
11.31%
6 месяцев
15.27%
1 год
32.40%
3 года*
24.30%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%-16.42%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		11.31%53.10%3.52%17.24%-9.60%18.11%-0.73%19.61%-18.20%

Correlation

The correlation between ISX5.L and IEDL.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between ISX5.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISX5.L и IEDL.L

Секторы
ISX5.L
IEDL.L

Финансовые услуги

25.0%
22.6%

Промышленность

21.4%
17.0%

Технологии

17.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.6%

Энергетика

5.3%
5.1%

Здравоохранение

5.3%
12.3%

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Сырьевые материалы

3.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

ISX5.L
25.0%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

ISX5.L
21.4%
IEDL.L
17.0%

Технологии

ISX5.L
17.0%
IEDL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

ISX5.L
9.8%
IEDL.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

ISX5.L
5.6%
IEDL.L
8.6%

Энергетика

ISX5.L
5.3%
IEDL.L
5.1%

Здравоохранение

ISX5.L
5.3%
IEDL.L
12.3%

Коммунальные услуги

ISX5.L
4.7%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

ISX5.L
3.5%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

ISX5.L
2.5%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

ISX5.L

-

IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

ISX5.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.05

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.80

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.80

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

10.01

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.05

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и IEDL.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-43.10%

+4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.51%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-17.46%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-31.23%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.15%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-8.53%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.23%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и IEDL.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.98%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.58%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

15.71%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

18.62%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

20.14%

+1.85%

Сравнение комиссий ISX5.L и IEDL.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и IEDL.L

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.03%3.44%4.22%4.75%4.23%3.55%2.32%3.86%3.19%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and IEDL.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор