PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с IBTM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с IBTM.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ISX5.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 13.05%/yr vs 0.65%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и IBTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как IBTM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции IBTM.L по среднегодовой доходности: 13.05% против 0.65% соответственно.

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
4.58%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
18.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%

IBTM.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.39%
1 год
3.30%
3 года*
2.85%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и IBTM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		-0.89%8.50%-0.23%2.90%-14.92%-2.66%9.27%9.73%0.47%2.43%

Correlation

The correlation between ISX5.L and IBTM.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г.

-0.26

The correlation between ISX5.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с IBTM.L:
IBTM.L с IEFIBTM.L с IBTS.LIBTM.L с VUTA.LIBTM.L с VUTY.LIBTM.L с SGLP.LIBTM.L с TLTIBTM.L с BIL

Доходность на риск

ISX5.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISX5.LIBTM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.58

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
0.90

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

0.79

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.69

2.26

+2.43

ISX5.L vs. IBTM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа IBTM.L равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и IBTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и IBTM.L

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и IBTM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LIBTM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-53.26%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-4.18%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-7.61%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-21.13%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-23.64%

-14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-20.74%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-29.38%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.46%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и IBTM.L

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LIBTM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

1.97%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

4.20%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

5.76%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.91%

8.51%

+13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

7.83%

+14.14%

Сравнение комиссий ISX5.L и IBTM.L

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и IBTM.L

ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.36%4.19%3.94%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and IBTM.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for IBTM.L.

ISX5.L is categorized as Europe Equities, while IBTM.L is Government Bonds. ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.07% for IBTM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и IBTM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор