PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISX5.L с AE50.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISX5.L с AE50.DE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and AE50.DE (Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while AE50.DE tracks the STOXX® Europe 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISX5.L returned 11.88%/yr vs 9.56%/yr for AE50.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.15%/yr for AE50.DE.

Доходность

Сравнение доходности ISX5.L и AE50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISX5.L торгуется в USD, в то время как AE50.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AE50.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISX5.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у AE50.DE с доходностью 6.21%. За последние 10 лет акции ISX5.L превзошли акции AE50.DE по среднегодовой доходности: 11.88% против 9.56% соответственно.

ISX5.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
7.07%
1 год
15.90%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.88%

AE50.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-0.31%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.59%
1 год
18.49%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.30%
10 лет*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISX5.L и AE50.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.97%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%
AE50.DE
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR		6.21%33.31%1.48%18.53%-7.04%16.09%2.77%25.89%-14.67%24.80%

Correlation

The correlation between ISX5.L and AE50.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.82

The correlation between ISX5.L and AE50.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE
Часто сравнивают с AE50.DE:
AE50.DE с AME6.DEAE50.DE с C50U.LAE50.DE с SCHGAE50.DE с VUAA.DEAE50.DE с VTAE50.DE с ^STOXXAE50.DE с ^GSPC

Доходность на риск

ISX5.L vs. AE50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AE50.DE
Ранг доходности на риск AE50.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE50.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE50.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE50.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISX5.L c AE50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISX5.LAE50.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.24

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.84

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.64

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

5.60

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISX5.L vs. AE50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISX5.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AE50.DE равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISX5.L и AE50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISX5.LAE50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ISX5.L и AE50.DE

Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки AE50.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и AE50.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISX5.LAE50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-32.97%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.37%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-15.61%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.86%

-25.47%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-32.97%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-7.62%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

3.33%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ISX5.L и AE50.DE

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (AE50.DE) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISX5.LAE50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.88%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.51%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

15.06%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

16.85%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

17.07%

+4.92%

Сравнение комиссий ISX5.L и AE50.DE

ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AE50.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISX5.L и AE50.DE

Ни ISX5.L, ни AE50.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISX5.L and AE50.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.15% for AE50.DE.

ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while AE50.DE tracks STOXX® Europe 50. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.15% for AE50.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и AE50.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор