Сравнение ISX5.L с 36B3.DE
ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) and 36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) are both Europe Equities funds from iShares - ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR while 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISX5.L returned 10.22%/yr vs 4.41%/yr for 36B3.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISX5.L charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for 36B3.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISX5.L и 36B3.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISX5.L торгуется в USD, в то время как 36B3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 36B3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISX5.L показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у 36B3.DE с доходностью 5.41%.
ISX5.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 4.97%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.88%
36B3.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISX5.L и 36B3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 4.97% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 15.73% |
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 5.39% | 17.36% | -0.75% | 20.31% | -19.86% | 16.69% | 14.05% | 17.20% |
Correlation
The correlation between ISX5.L and 36B3.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between ISX5.L and 36B3.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISX5.L vs. 36B3.DE — Ранг доходности на риск
ISX5.L
36B3.DE
Сравнение ISX5.L c 36B3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISX5.L | 36B3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.59 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 1.91 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISX5.L | 36B3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.25 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ISX5.L и 36B3.DE
Максимальная просадка ISX5.L за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки 36B3.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISX5.L и 36B3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISX5.L | 36B3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -35.34% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.30% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -17.52% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.86% | -35.34% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.08% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -7.44% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.78% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISX5.L и 36B3.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что ISX5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 36B3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISX5.L | 36B3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.87% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 12.40% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 15.24% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 17.75% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 18.74% | +3.25% |
Сравнение комиссий ISX5.L и 36B3.DE
ISX5.L берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии 36B3.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISX5.L и 36B3.DE
ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 1.98% | 2.13% | 2.45% | 2.46% | 2.63% | 1.80% | 1.65% | 2.58% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISX5.L and 36B3.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for 36B3.DE.
ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR, while 36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels. Their fees differ too: 0.00% for ISX5.L and 0.20% for 36B3.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISX5.L и 36B3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор