PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 36B3.DE с VUSA.AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


36B3.DEVUSA.AS
Дох-ть с нач. г.7.23%32.35%
Дох-ть за 1 год15.80%39.24%
Дох-ть за 3 года2.18%12.53%
Дох-ть за 5 лет7.38%16.20%
Коэф-т Шарпа1.223.11
Коэф-т Сортино1.714.20
Коэф-т Омега1.221.64
Коэф-т Кальмара1.634.48
Коэф-т Мартина5.8220.05
Индекс Язвы2.23%1.86%
Дневная вол-ть10.73%11.91%
Макс. просадка-33.57%-33.64%
Текущая просадка-4.57%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между 36B3.DE и VUSA.AS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности 36B3.DE и VUSA.AS

С начала года, 36B3.DE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 32.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.48%
15.87%
36B3.DE
VUSA.AS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 36B3.DE и VUSA.AS

36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist
График комиссии 36B3.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VUSA.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 36B3.DE c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


36B3.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 36B3.DE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 36B3.DE, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 36B3.DE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 36B3.DE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 36B3.DE, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.61
VUSA.AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSA.AS, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSA.AS, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSA.AS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSA.AS, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSA.AS, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.69

Сравнение коэффициента Шарпа 36B3.DE и VUSA.AS

Показатель коэффициента Шарпа 36B3.DE на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.AS равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B3.DE и VUSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
3.13
36B3.DE
VUSA.AS

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B3.DE и VUSA.AS

Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VUSA.AS в 0.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist
2.31%2.46%2.63%1.80%1.65%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
0.96%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.76%1.45%1.19%

Просадки

Сравнение просадок 36B3.DE и VUSA.AS

Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.92%
0
36B3.DE
VUSA.AS

Волатильность

Сравнение волатильности 36B3.DE и VUSA.AS

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
3.57%
36B3.DE
VUSA.AS