PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B3.DE с VGEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B3.DE с VGEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and VGEU.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while VGEU.DE tracks the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs 9.90%/yr for VGEU.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VGEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B3.DE и VGEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у VGEU.DE с доходностью 7.29%.

36B3.DE

1 день
0.84%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.49%
1 год
5.53%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

VGEU.DE

1 день
0.50%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.29%
6 месяцев
9.88%
1 год
16.08%
3 года*
14.08%
5 лет*
9.90%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B3.DE и VGEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		6.64%3.96%5.27%16.63%-15.19%26.68%3.90%18.99%
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		7.29%20.52%8.94%16.01%-9.86%24.89%-2.75%15.32%

Correlation

The correlation between 36B3.DE and VGEU.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between 36B3.DE and VGEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с 36B3.DE:
36B3.DE с EUNL.DE36B3.DE с VUSA.AS36B3.DE с SXR8.DE36B3.DE с ISX5.L36B3.DE с PRAE.DE36B3.DE с EUPE.DE36B3.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с VGEU.DE:
VGEU.DE с VGKVGEU.DE с IQQY.DEVGEU.DE с IBC3.DEVGEU.DE с OMXS.LVGEU.DE с IQQG.DEVGEU.DE с EWUVGEU.DE с INDA

Доходность на риск

36B3.DE vs. VGEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B3.DE
Ранг доходности на риск 36B3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VGEU.DE
Ранг доходности на риск VGEU.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEU.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEU.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEU.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEU.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B3.DE c VGEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B3.DEVGEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.26

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.86

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.69

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

6.33

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B3.DE vs. VGEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B3.DE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VGEU.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B3.DE и VGEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B3.DEVGEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.26

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок 36B3.DE и VGEU.DE

Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки VGEU.DE в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и VGEU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B3.DEVGEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-35.59%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.59%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-16.46%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-20.11%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.53%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.03%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.56%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B3.DE и VGEU.DE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) имеют волатильность 4.30% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B3.DEVGEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.29%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.60%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

12.81%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

14.35%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

16.34%

+0.01%

Сравнение комиссий 36B3.DE и VGEU.DE

36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGEU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B3.DE и VGEU.DE

Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VGEU.DE в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		1.98%2.13%2.45%2.46%2.63%1.80%1.65%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEU.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.60%2.79%3.07%2.99%3.31%2.65%2.23%3.22%3.65%3.04%3.20%3.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, 36B3.DE and VGEU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEU.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEU.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for 36B3.DE.

36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while VGEU.DE tracks FTSE Developed Europe. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.10% for VGEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и VGEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор