PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 36B3.DE с SXR8.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


36B3.DESXR8.DE
Дох-ть с нач. г.5.70%28.28%
Дох-ть за 1 год15.10%35.73%
Дох-ть за 3 года1.95%11.75%
Дох-ть за 5 лет7.07%15.81%
Коэф-т Шарпа1.323.01
Коэф-т Сортино1.854.08
Коэф-т Омега1.241.62
Коэф-т Кальмара1.734.32
Коэф-т Мартина6.5519.23
Индекс Язвы2.16%1.86%
Дневная вол-ть10.72%11.83%
Макс. просадка-33.57%-33.78%
Текущая просадка-5.94%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между 36B3.DE и SXR8.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности 36B3.DE и SXR8.DE

С начала года, 36B3.DE показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 28.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.80%
14.53%
36B3.DE
SXR8.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 36B3.DE и SXR8.DE

36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist
График комиссии 36B3.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SXR8.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 36B3.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


36B3.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 36B3.DE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 36B3.DE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 36B3.DE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 36B3.DE, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 36B3.DE, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.06
SXR8.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SXR8.DE, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SXR8.DE, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SXR8.DE, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SXR8.DE, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SXR8.DE, с текущим значением в 20.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.57

Сравнение коэффициента Шарпа 36B3.DE и SXR8.DE

Показатель коэффициента Шарпа 36B3.DE на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B3.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
3.22
36B3.DE
SXR8.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B3.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist
2.34%2.46%2.63%1.80%1.65%2.58%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 36B3.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.61%
0
36B3.DE
SXR8.DE

Волатильность

Сравнение волатильности 36B3.DE и SXR8.DE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
3.37%
36B3.DE
SXR8.DE