PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWIX с JLKYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISWIX и JLKYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWIX и JLKYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
-0.89%11.26%6.47%10.89%-14.74%6.70%12.19%13.37%-2.80%9.66%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio
-1.36%20.04%15.41%18.53%-18.04%18.38%16.13%25.07%-8.32%17.29%

Доходность по периодам

С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 5.17% против 10.33% соответственно.


ISWIX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
0.54%
1 год
8.41%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.15%
10 лет*
5.17%

JLKYX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.55%
3 года*
15.25%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Solution Income Portfolio

John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio

Сравнение комиссий ISWIX и JLKYX

ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISWIX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISWIX
Ранг доходности на риск ISWIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина

JLKYX
Ранг доходности на риск JLKYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLKYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLKYX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLKYX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLKYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWIX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISWIXJLKYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.78

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.74

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

8.09

-1.60

ISWIX vs. JLKYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWIX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLKYX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWIX и JLKYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISWIXJLKYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.58

+0.14

Корреляция

Корреляция между ISWIX и JLKYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWIX и JLKYX

Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности JLKYX в 3.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWIX
Voya Solution Income Portfolio
3.89%3.85%2.99%4.17%17.41%6.86%2.76%5.10%5.54%2.79%2.38%6.99%
JLKYX
John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio
3.66%3.61%1.77%2.16%8.08%5.71%3.88%8.54%10.69%4.33%3.23%1.75%

Просадки

Сравнение просадок ISWIX и JLKYX

Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и JLKYX.


Загрузка...

Показатели просадок


ISWIXJLKYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-32.55%

+5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.76%

-11.59%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-25.75%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.78%

-32.55%

+13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-6.63%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-4.71%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.49%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWIX и JLKYX

Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISWIXJLKYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

5.95%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

9.49%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

16.39%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.90%

15.16%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

16.16%

-9.64%