Сравнение ISWIX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 13.37% | -2.80% | 9.66% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ISWIX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 5.17% против 10.33% соответственно.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и JLKYX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
ISWIX
JLKYX
Сравнение ISWIX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.78 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.74 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 8.09 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.54 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.64 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и JLKYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и JLKYX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и JLKYX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -32.55% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -11.59% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -25.75% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | -32.55% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -6.63% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -4.71% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.49% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и JLKYX
Текущая волатильность для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) составляет 2.23%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 5.95% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 9.49% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 16.39% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 15.16% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 16.16% | -9.64% |