Сравнение ISWIX с FRQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).
ISWIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ISWIX и FRQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWIX и FRQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | -0.89% | 11.26% | 6.47% | 10.89% | -14.74% | 6.70% | 12.19% | 3.48% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.30% | 10.01% | 4.68% | 8.75% | -12.22% | 4.04% | 9.80% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, ISWIX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.
ISWIX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 5.17%
FRQHX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 7.79%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWIX и FRQHX
ISWIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ISWIX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск
ISWIX
FRQHX
Сравнение ISWIX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWIX | FRQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.76 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.40 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 9.49 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.76 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ISWIX и FRQHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWIX и FRQHX
Дивидендная доходность ISWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FRQHX в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWIX Voya Solution Income Portfolio | 3.89% | 3.85% | 2.99% | 4.17% | 17.41% | 6.86% | 2.76% | 5.10% | 5.54% | 2.79% | 2.38% | 6.99% |
FRQHX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 3.35% | 3.20% | 3.20% | 2.95% | 5.25% | 6.22% | 3.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWIX и FRQHX
Максимальная просадка ISWIX за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWIX и FRQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -16.90% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.41% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -16.90% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -2.44% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -3.88% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.86% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWIX и FRQHX
Voya Solution Income Portfolio (ISWIX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ISWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWIX | FRQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 2.11% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.93% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 4.65% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.90% | 5.52% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.52% | 5.77% | +0.75% |