PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISWD.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from iShares - ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index while SWDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISWD.L returned 12.58%/yr vs 13.91%/yr for SWDA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISWD.L charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 20.06%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции ISWD.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 12.58% против 13.91% соответственно.

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
9.64%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.12%
1 год
38.63%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.35%
1 год
27.25%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISWD.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%11.78%

Correlation

The correlation between ISWD.L and SWDA.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2009 г.

0.84

The correlation between ISWD.L and SWDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISWD.L и SWDA.L

Секторы
ISWD.L
SWDA.L

Технологии

42.8%
30.0%

Промышленность

12.9%
10.9%

Энергетика

11.6%
4.2%

Здравоохранение

10.4%
8.7%

Сырьевые материалы

9.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.2%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

0.4%
9.2%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Финансовые услуги

0.0%
15.4%

Технологии

ISWD.L
42.8%
SWDA.L
30.0%

Промышленность

ISWD.L
12.9%
SWDA.L
10.9%

Энергетика

ISWD.L
11.6%
SWDA.L
4.2%

Здравоохранение

ISWD.L
10.4%
SWDA.L
8.7%

Сырьевые материалы

ISWD.L
9.6%
SWDA.L
3.2%

Потребительский циклический сектор

ISWD.L
6.9%
SWDA.L
9.0%

Потребительский защитный сектор

ISWD.L
3.7%
SWDA.L
5.2%

Коммунальные услуги

ISWD.L
1.1%
SWDA.L
2.5%

Коммуникационные услуги

ISWD.L
0.4%
SWDA.L
9.2%

Недвижимость

ISWD.L
0.2%
SWDA.L
1.8%

Финансовые услуги

ISWD.L
0.0%
SWDA.L
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

ISWD.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWD.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
2.66

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.58
3.69

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

4.14

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

16.55

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWD.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDA.L равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWD.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.66

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и SWDA.L

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISWD.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-25.58%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-6.55%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-18.50%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-18.50%

-2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-25.58%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.10%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-3.49%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.64%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и SWDA.L

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISWD.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.52%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.29%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

10.19%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

13.30%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

14.50%

-0.17%

Сравнение комиссий ISWD.L и SWDA.L

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и SWDA.L

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISWD.L and SWDA.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.60% for ISWD.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISWD.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор