Сравнение ISUS.L с HSUS.L
ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - ISUS.L tracks the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET) while HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISUS.L returned 13.45%/yr vs 12.47%/yr for HSUS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for HSUS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUS.L и HSUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISUS.L торгуется в GBp, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у HSUS.L с доходностью 12.39%.
ISUS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 11.31%
HSUS.L
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.39%
- 1 год
- 26.54%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUS.L и HSUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 16.48% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.63% |
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 12.39% | 10.79% | 21.80% | 15.11% | -7.73% | 29.76% | -12.05% |
Correlation
The correlation between ISUS.L and HSUS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between ISUS.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUS.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск
ISUS.L
HSUS.L
Сравнение ISUS.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUS.L | HSUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 4.52 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 15.43 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUS.L и HSUS.L
Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и HSUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUS.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -22.75% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -5.63% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -20.93% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -20.93% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -2.37% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -7.58% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.65% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUS.L и HSUS.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUS.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 3.47% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 8.55% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 11.08% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 23.86% | -8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 24.10% | -8.52% |
Сравнение комиссий ISUS.L и HSUS.L
ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HSUS.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUS.L и HSUS.L
Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
ISUS.L and HSUS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HSUS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HSUS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for ISUS.L.
ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.12% for HSUS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и HSUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор