Сравнение ISUS.L с CAPU.L
ISUS.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - ISUS.L tracks the MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET) while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISUS.L returned 11.31%/yr vs 13.30%/yr for CAPU.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISUS.L charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUS.L и CAPU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISUS.L показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции ISUS.L уступали акциям CAPU.L по среднегодовой доходности: 11.31% против 13.30% соответственно.
ISUS.L
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.91%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 30.09%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 11.31%
CAPU.L
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.34%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам ISUS.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 16.48% | 8.35% | 11.17% | 18.94% | -1.34% | 31.21% | 3.24% | 16.79% | -0.56% | 3.81% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 4.15% | 1.73% | 17.90% | 21.81% | -5.24% | 29.62% | 14.24% | 26.06% | 0.66% | 10.10% |
Correlation
The correlation between ISUS.L and CAPU.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2015 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between ISUS.L and CAPU.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUS.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
ISUS.L
CAPU.L
Сравнение ISUS.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISUS.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 1.30 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 3.67 | +10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISUS.L и CAPU.L
Максимальная просадка ISUS.L за все время составила -60.74%, что больше максимальной просадки CAPU.L в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUS.L и CAPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUS.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -42.89% | -17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.71% | -7.76% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -20.13% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -20.13% | -3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | -26.39% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -0.34% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.34% | -9.81% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.76% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUS.L и CAPU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISUS.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ISUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUS.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 2.96% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 7.32% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 9.36% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 19.40% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 21.26% | -5.68% |
Сравнение комиссий ISUS.L и CAPU.L
ISUS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUS.L и CAPU.L
Дивидендная доходность ISUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISUS.L iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 0.66% | 0.75% | 0.89% | 1.13% | 1.53% | 1.00% | 1.50% | 1.41% | 1.45% | 1.43% | 1.23% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
ISUS.L and CAPU.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISUS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISUS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
ISUS.L tracks MSCI US Islamic Gross Index in USD (NET), while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.30% for ISUS.L and 0.65% for CAPU.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUS.L и CAPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор