Сравнение ISTM с BNQV.DE
ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) are both exchange-traded funds - ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while BNQV.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 33.87% vs 24.85% for BNQV.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for BNQV.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISTM и BNQV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISTM торгуется в USD, в то время как BNQV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNQV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISTM показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у BNQV.DE с доходностью 6.82%.
ISTM
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -13.18%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 33.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNQV.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISTM и BNQV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISTM iShares Strategic Metals ETF | -1.41% | 54.07% | 6.95% | 2.69% |
BNQV.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC | 6.82% | 18.99% | 6.16% | 3.11% |
Correlation
The correlation between ISTM and BNQV.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between ISTM and BNQV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISTM vs. BNQV.DE — Ранг доходности на риск
ISTM
BNQV.DE
Сравнение ISTM c BNQV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISTM | BNQV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.70 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 8.93 | -5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISTM и BNQV.DE
Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки BNQV.DE в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и BNQV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISTM | BNQV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -38.67% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.47% | -9.15% | -13.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -6.80% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -16.03% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 2.78% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISTM и BNQV.DE
iShares Strategic Metals ETF (ISTM) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что ISTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNQV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISTM | BNQV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 4.86% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 12.97% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.65% | 15.33% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 19.34% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 17.23% | +7.14% |
Сравнение комиссий ISTM и BNQV.DE
ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNQV.DE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISTM и BNQV.DE
Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.99%, тогда как BNQV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNQV.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.99% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
ISTM and BNQV.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQV.DE.
ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while BNQV.DE is Metals. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 1.00% for BNQV.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISTM и BNQV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор