PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNQV.DE с XMWJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNQV.DE с XMWJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNQV.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC) and XMWJ.DE (WisdomTree Industrial Metals Enhanced) are both Metals funds - BNQV.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals while XMWJ.DE tracks the Optimised Roll Industrial Metals. Both are passively managed. Over the past 5 years, BNQV.DE returned 8.91%/yr vs 6.79%/yr for XMWJ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BNQV.DE charges 1.00%/yr vs 0.40%/yr for XMWJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности BNQV.DE и XMWJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNQV.DE показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у XMWJ.DE с доходностью 11.66%.

BNQV.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.56%
С начала года
13.96%
6 месяцев
17.81%
1 год
30.74%
3 года*
11.33%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

XMWJ.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.66%
6 месяцев
17.70%
1 год
28.56%
3 года*
8.41%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNQV.DE и XMWJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BNQV.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC		13.96%5.40%12.60%-6.20%6.27%36.61%2.31%-3.57%
XMWJ.DE
WisdomTree Industrial Metals Enhanced		11.66%3.54%10.30%-10.91%5.77%37.50%5.00%-3.74%

Correlation

The correlation between BNQV.DE and XMWJ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between BNQV.DE and XMWJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC

WisdomTree Industrial Metals Enhanced

Часто сравнивают с BNQV.DE:
BNQV.DE с BNQP.DEBNQV.DE с B4NQ.DEBNQV.DE с B4NB.DEBNQV.DE с BCIMBNQV.DE с EMWE.DEBNQV.DE с ETSZ.DEBNQV.DE с 0GZB.DE
Часто сравнивают с XMWJ.DE:
XMWJ.DE с 0GZD.DEXMWJ.DE с WQTM.DEXMWJ.DE с WTEF.DEXMWJ.DE с EUDF.DEXMWJ.DE с 0GZB.DEXMWJ.DE с WTD7.DEXMWJ.DE с WTIZ.DE

Доходность на риск

BNQV.DE vs. XMWJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNQV.DE
Ранг доходности на риск BNQV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQV.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQV.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQV.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQV.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQV.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XMWJ.DE
Ранг доходности на риск XMWJ.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWJ.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWJ.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNQV.DE c XMWJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) и WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNQV.DEXMWJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.85

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.63

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.89

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.99

12.97

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNQV.DE vs. XMWJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNQV.DE на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMWJ.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNQV.DE и XMWJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNQV.DEXMWJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.85

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.34

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BNQV.DE и XMWJ.DE

Максимальная просадка BNQV.DE за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки XMWJ.DE в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNQV.DE и XMWJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNQV.DEXMWJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-36.27%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-7.31%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-21.35%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.62%

-36.27%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-14.55%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.64%

-18.56%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.20%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BNQV.DE и XMWJ.DE

Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (TR) ETC (BNQV.DE) составляет 4.28%, в то время как у WisdomTree Industrial Metals Enhanced (XMWJ.DE) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что BNQV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMWJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNQV.DEXMWJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.56%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

12.97%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.40%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

19.70%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.48%

-1.67%

Сравнение комиссий BNQV.DE и XMWJ.DE

BNQV.DE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии XMWJ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNQV.DE и XMWJ.DE

Ни BNQV.DE, ни XMWJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNQV.DE and XMWJ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMWJ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMWJ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNQV.DE.

BNQV.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals, while XMWJ.DE tracks Optimised Roll Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for BNQV.DE and 0.40% for XMWJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNQV.DE и XMWJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор