PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISTM с BNQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTM с BNQP.DE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and BNQP.DE (BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC) are both exchange-traded funds - ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while BNQP.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 29.49% vs 40.91% for BNQP.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 1.00%/yr for BNQP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ISTM и BNQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISTM торгуется в USD, в то время как BNQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNQP.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISTM показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у BNQP.DE с доходностью 9.86%.

ISTM

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.86%
6 месяцев
-12.14%
С начала года
0.53%
1 год
29.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNQP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
4.37%
С начала года
9.86%
1 год
40.91%
3 года*
19.23%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTM и BNQP.DE

2026 (YTD)202520242023
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		0.53%54.07%6.95%2.69%
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		9.86%36.51%9.79%5.62%

Correlation

The correlation between ISTM and BNQP.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between ISTM and BNQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Strategic Metals ETF

BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC

Часто сравнивают с ISTM:
ISTM с WDIGISTM с DBBISTM с REMXISTM с SCOPISTM с CPERISTM с SOXXISTM с IWM
Часто сравнивают с BNQP.DE:
BNQP.DE с BNQV.DEBNQP.DE с B4NB.DEBNQP.DE с 0GZD.DEBNQP.DE с B4NQ.DEBNQP.DE с 0GZB.DEBNQP.DE с EMWE.DEBNQP.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

ISTM vs. BNQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTM
Ранг доходности на риск ISTM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTM: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BNQP.DE
Ранг доходности на риск BNQP.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNQP.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNQP.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNQP.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNQP.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNQP.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTM c BNQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISTMBNQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.02

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.75

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.51

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

10.79

-8.05

ISTM vs. BNQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BNQP.DE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTM и BNQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISTM и BNQP.DE

Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки BNQP.DE в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и BNQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTMBNQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-31.23%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.47%

-11.62%

-10.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-3.57%

-17.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-10.65%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.78%

3.78%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTM и BNQP.DE

iShares Strategic Metals ETF (ISTM) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC (BNQP.DE) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ISTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTMBNQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

4.65%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

14.76%

+11.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.72%

20.15%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.30%

20.44%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

18.67%

+5.63%

Сравнение комиссий ISTM и BNQP.DE

ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BNQP.DE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTM и BNQP.DE

Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.70%, тогда как BNQP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BNQP.DE
BNPP RICI Kupfer (TR) Enhanced ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		14.70%14.78%29.62%1.02%

Часто задаваемые вопросы

ISTM and BNQP.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.00% for BNQP.DE.

ISTM is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while BNQP.DE is Metals. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while BNQP.DE tracks RICI Enhanced Copper. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 1.00% for BNQP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTM и BNQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор