PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISSC с VOXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ISSC с VOXR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, ISSC returned 23.34%/yr vs 21.23%/yr for VOXR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISSC и VOXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Vox Royalty Corp (VOXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISSC показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 7.93%.

ISSC

1 день
0.64%
1 месяц
-18.49%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
67.56%
1 год
48.04%
3 года*
38.38%
5 лет*
23.34%
10 лет*
21.08%

VOXR

1 день
1.19%
1 месяц
-14.29%
С начала года
7.93%
6 месяцев
-3.22%
1 год
52.35%
3 года*
26.39%
5 лет*
21.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISSC и VOXR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-8.08%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%47.51%
VOXR
Vox Royalty Corp		7.93%105.38%15.84%-9.91%-15.03%17.52%12.39%

Correlation

The correlation between ISSC and VOXR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.11

The correlation between ISSC and VOXR shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISSC:

$318.64M

VOXR:

$363.89M

EPS

ISSC:

$0.94

VOXR:

$0.53

Коэффициент P/E

ISSC:

18.48

VOXR:

9.60

Коэффициент PEG

ISSC:

0.47

VOXR:

0.01

Коэффициент P/S

ISSC:

3.48

VOXR:

9.84

Коэффициент P/B

ISSC:

4.42

VOXR:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

ISSC:

$90.56M

VOXR:

$29.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

ISSC:

$44.22M

VOXR:

$19.72M

EBITDA (12 мес.)

ISSC:

$26.70M

VOXR:

$25.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovative Solutions and Support, Inc.

Vox Royalty Corp

Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI
Часто сравнивают с VOXR:
VOXR с VOXVOXR с TFPMVOXR с PHYSVOXR с RGLDVOXR с ASM

Доходность на риск

ISSC vs. VOXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOXR
Ранг доходности на риск VOXR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOXR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOXR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOXR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOXR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOXR: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISSC c VOXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISSCVOXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.98

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.53

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.91

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

5.07

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISSC vs. VOXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISSC на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOXR равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISSC и VOXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISSCVOXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ISSC и VOXR

Максимальная просадка ISSC за все время составила -89.03%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISSC и VOXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISSCVOXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.03%

-46.36%

-42.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.83%

-27.53%

-30.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.83%

-35.60%

-22.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.83%

-46.36%

-11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-20.44%

-22.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.60%

-18.87%

-31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

10.35%

+20.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ISSC и VOXR

Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) имеет более высокую волатильность в 21.46% по сравнению с Vox Royalty Corp (VOXR) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что ISSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISSCVOXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.46%

17.24%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.39%

40.54%

+23.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.19%

53.76%

+28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.76%

50.01%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.95%

51.00%

+5.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISSC и VOXR

ISSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%
VOXR
Vox Royalty Corp		1.03%1.05%2.05%2.14%0.58%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISSC и VOXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innovative Solutions and Support, Inc. и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M25.00M20222023202420252026
22.37M
16.04M
(ISSC) Общая выручка
(VOXR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ISSC and VOXR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (21.46%) compared to VOXR (17.24%). In terms of maximum drawdown, ISSC dropped -89.03% vs VOXR's -46.36%.

VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISSC и VOXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор