PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRIX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISRIX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

ISRIX управляется Voya. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ISRIX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRIX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		-2.22%19.58%14.62%20.30%-19.03%17.58%16.62%8.14%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, ISRIX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

ISRIX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.42%
1 год
17.25%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.05%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution 2045 Portfolio

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с ISRIX:
ISRIX с VOOISRIX с FDFIXISRIX с SWPPXISRIX с VTIVXISRIX с LTRIXISRIX с PDAHXISRIX с FFGZX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий ISRIX и FRQKX

ISRIX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio

Доходность на риск

ISRIX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRIX
Ранг доходности на риск ISRIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRIX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRIXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.73

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.42

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.37

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

9.37

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRIX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRIX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRIX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRIXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между ISRIX и FRQKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRIX и FRQKX

Дивидендная доходность ISRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRIX
Voya Solution 2045 Portfolio		5.98%5.85%1.53%8.18%28.81%9.05%7.37%11.50%7.75%3.80%11.39%21.72%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISRIX и FRQKX

Максимальная просадка ISRIX за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRIX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRIXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.73%

-16.97%

-39.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-3.42%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-16.97%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-2.45%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-3.95%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.86%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRIX и FRQKX

Voya Solution 2045 Portfolio (ISRIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что ISRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRIXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.14%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

2.96%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

4.67%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

5.53%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

5.77%

+10.06%