Сравнение ISRG с NOVO-B.CO
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and NOVO-B.CO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ISRG in Medical Instruments & Supplies, NOVO-B.CO in Biotechnology. Over the past 10 years, ISRG returned 19.09%/yr vs 17.48%/yr for NOVO-B.CO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и NOVO-B.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISRG торгуется в USD, в то время как NOVO-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVO-B.CO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у NOVO-B.CO с доходностью -11.35%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции NOVO-B.CO по среднегодовой доходности: 19.09% против 17.48% соответственно.
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
NOVO-B.CO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам ISRG и NOVO-B.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | -10.15% | -39.54% | -15.04% | 214.95% | 23.90% | 65.39% | 27.16% | 32.88% | -10.64% | 58.82% |
Correlation
The correlation between ISRG and NOVO-B.CO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between ISRG and NOVO-B.CO shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. NOVO-B.CO — Ранг доходности на риск
ISRG
NOVO-B.CO
Сравнение ISRG c NOVO-B.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | NOVO-B.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.80 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.20 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и NOVO-B.CO
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки NOVO-B.CO в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и NOVO-B.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -74.86% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -54.48% | +22.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -74.86% | +40.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -74.86% | +24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -74.86% | +24.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.66% | -68.31% | +35.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.28% | -12.38% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 36.72% | -20.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и NOVO-B.CO
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 9.70%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOVO-B.CO) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVO-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | NOVO-B.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.96% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 40.68% | -19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.69% | 55.68% | -24.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 58.92% | -25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 45.48% | -13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и NOVO-B.CO
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVO-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOVO-B.CO Novo Nordisk A/S | 4.07% | 3.58% | 1.59% | 1.01% | 2.38% | 2.54% | 4.03% | 4.22% | 5.27% | 4.54% | 7.38% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и NOVO-B.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISRG and NOVO-B.CO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и NOVO-B.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор