PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRA с DIVS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISRA с DIVS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISRA (VanEck Israel ETF) and DIVS (SmartETFs Dividend Builder ETF) are both Global Equities funds. ISRA is passively managed, while DIVS is actively managed. Over the past 5 years, ISRA returned 9.13%/yr vs 9.05%/yr for DIVS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISRA charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for DIVS.

Доходность

Сравнение доходности ISRA и DIVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Israel ETF (ISRA) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISRA показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у DIVS с доходностью 6.44%.

ISRA

1 день
-2.47%
1 месяц
-1.80%
С начала года
14.05%
6 месяцев
17.88%
1 год
41.95%
3 года*
26.30%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.83%

DIVS

1 день
-0.43%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.30%
1 год
10.54%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISRA и DIVS

2026 (YTD)20252024202320222021
ISRA
VanEck Israel ETF		14.05%36.98%26.03%-0.08%-25.76%12.66%
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		6.44%11.66%12.60%15.98%-8.97%17.52%

Correlation

The correlation between ISRA and DIVS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.59

The correlation between ISRA and DIVS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISRA и DIVS

Секторы
ISRA
DIVS

Финансовые услуги

38.3%
14.1%

Технологии

22.2%
20.2%

Здравоохранение

11.8%
12.9%

Промышленность

10.5%
25.6%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.7%

-

Энергетика

2.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.5%
21.4%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

ISRA
38.3%
DIVS
14.1%

Технологии

ISRA
22.2%
DIVS
20.2%

Здравоохранение

ISRA
11.8%
DIVS
12.9%

Промышленность

ISRA
10.5%
DIVS
25.6%

Коммунальные услуги

ISRA
5.0%
DIVS

-

Недвижимость

ISRA
4.7%
DIVS

-

Энергетика

ISRA
2.1%
DIVS

-

Потребительский циклический сектор

ISRA
1.9%
DIVS
2.8%

Коммуникационные услуги

ISRA
1.8%
DIVS
3.1%

Потребительский защитный сектор

ISRA
1.5%
DIVS
21.4%

Сырьевые материалы

ISRA
0.2%
DIVS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Israel ETF

SmartETFs Dividend Builder ETF

Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG
Часто сравнивают с DIVS:
DIVS с VIGDIVS с PICKDIVS с SCHDDIVS с JEPIDIVS с DGRWDIVS с SPYDIVS с VYM

Доходность на риск

ISRA vs. DIVS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIVS
Ранг доходности на риск DIVS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVS: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRA c DIVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Israel ETF (ISRA) и SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRADIVSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.01

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.50

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.00

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

3.56

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRA vs. DIVS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRA на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа DIVS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRA и DIVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRADIVSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.01

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ISRA и DIVS

Максимальная просадка ISRA за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки DIVS в -29.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRA и DIVS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISRADIVSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-29.55%

-15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.62%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-12.61%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.02%

-20.71%

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.63%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-3.72%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.96%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRA и DIVS

VanEck Israel ETF (ISRA) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с SmartETFs Dividend Builder ETF (DIVS) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что ISRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISRADIVSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.95%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

8.21%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.84%

10.46%

+10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

13.05%

+8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

26.22%

-5.31%

Сравнение комиссий ISRA и DIVS

ISRA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DIVS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRA и DIVS

Дивидендная доходность ISRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DIVS в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVS
SmartETFs Dividend Builder ETF		2.62%2.61%2.66%3.14%5.93%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISRA
VanEck Israel ETF		1.30%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%

Часто задаваемые вопросы

ISRA and DIVS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (5.30%) compared to DIVS (2.95%). In terms of maximum drawdown, ISRA dropped -45.02% vs DIVS's -29.55%.

On 5-year performance, ISRA leads with 9.13% vs 9.05% for DIVS. On fees, ISRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DIVS has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISRA has performed better with a 9.13% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DIVS.

DIVS has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.30% for ISRA.

They also come from different issuers: VanEck and Guinness Atkinson Asset Management. Their fees differ too: 0.59% for ISRA and 0.65% for DIVS.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISRA и DIVS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор