Сравнение ISPY с FIYY
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while FIYY is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ISPY charges 0.55%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISPY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 8.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPY и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 5.00% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between ISPY and FIYY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. FIYY — Ранг доходности на риск
ISPY
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISPY c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPY | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPY и FIYY
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -2.51% | -14.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.91% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.50% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 4.95% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 4.95% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 4.95% | +8.77% |
Сравнение комиссий ISPY и FIYY
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и FIYY
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.64% | 8.56% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and FIYY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
ISPY has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор