Сравнение ISPY с ACYS
ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. ISPY is passively managed, while ACYS is actively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISPY charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности ISPY и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISPY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.53%
ACYS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.62M | $7.12M | $6.35M | |
| $3.69M | $4.03M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам ISPY и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.42% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.73% |
Correlation
The correlation between ISPY and ACYS is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPY vs. ACYS — Ранг доходности на риск
ISPY
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISPY c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPY | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPY и ACYS
Максимальная просадка ISPY за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPY и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -0.78% | -16.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.16% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPY и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPY | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 3.82% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 3.82% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.75% | 3.82% | +9.93% |
Сравнение комиссий ISPY и ACYS
ISPY берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPY и ACYS
Дивидендная доходность ISPY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности ACYS в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.99% | 8.56% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
ISPY and ACYS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
ISPY has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.27% for ACYS.
They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ISPY and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для ISPY и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор