Сравнение ISPE.L с SPY5.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while SPY5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 18.15%/yr for SPY5.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и SPY5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 9.09%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY5.L
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 14.24%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и SPY5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 9.09% | 9.06% | 27.55% | 20.31% | -5.58% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and SPY5.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between ISPE.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
SPY5.L
Сравнение ISPE.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | SPY5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.71 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.02 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и SPY5.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и SPY5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -25.97% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.19% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -21.10% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.95% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.25% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.17% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и SPY5.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | SPY5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.21% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.33% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 12.29% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.46% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.32% | -1.69% |
Сравнение комиссий ISPE.L и SPY5.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и SPY5.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY5.L State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.92% | 0.97% | 1.06% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.44% | 0.40% | 1.14% | 1.64% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and SPY5.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while SPY5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.03% for SPY5.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и SPY5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор