Сравнение ISPE.L с SPX5.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while SPX5.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 18.28%/yr for SPX5.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и SPX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SPX5.L с доходностью 9.06%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.34% | 27.46% | 19.76% | -5.16% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and SPX5.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between ISPE.L and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
SPX5.L
Сравнение ISPE.L c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.77 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 9.88 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и SPX5.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки SPX5.L в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -41.23% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.07% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -20.90% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.92% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.45% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.98% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и SPX5.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.93% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.80% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 10.97% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.30% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.41% | -0.78% |
Сравнение комиссий ISPE.L и SPX5.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPX5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и SPX5.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPX5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.93% | 0.98% | 1.03% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.48% | 0.78% | 1.19% | 1.49% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and SPX5.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPX5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPX5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while SPX5.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.03% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор