Сравнение ISPE.L с SPMD.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and SPMD.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)) are both S&P 500 funds from iShares - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while SPMD.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 11.62%/yr for SPMD.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for SPMD.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и SPMD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как SPMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у SPMD.L с доходностью 4.43%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и SPMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 4.43% | 3.64% | 20.83% | 4.26% | -2.00% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and SPMD.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.55 |
The correlation between ISPE.L and SPMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. SPMD.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
SPMD.L
Сравнение ISPE.L c SPMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | SPMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.98 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 5.83 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и SPMD.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки SPMD.L в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и SPMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -25.11% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -5.16% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -14.33% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.57% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.80% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.76% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и SPMD.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) (SPMD.L) имеют волатильность 2.67% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | SPMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.65% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 7.38% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 9.65% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 12.71% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.64% | -0.01% |
Сравнение комиссий ISPE.L и SPMD.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPMD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и SPMD.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | 1.16% | 1.15% | 1.28% | 1.46% | 1.35% | 1.27% | 1.54% | 1.52% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and SPMD.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SPMD.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while SPMD.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.20% for SPMD.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и SPMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор