Сравнение ISPE.L с LGUS.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and LGUS.L (L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while LGUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 18.48%/yr for LGUS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for LGUS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и LGUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как LGUS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у LGUS.L с доходностью 9.16%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGUS.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и LGUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
LGUS.L L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) | 9.16% | 9.57% | 27.28% | 22.23% | -6.19% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and LGUS.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.60 |
The correlation between ISPE.L and LGUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. LGUS.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
LGUS.L
Сравнение ISPE.L c LGUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | LGUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.52 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 7.91 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и LGUS.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки LGUS.L в -26.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и LGUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -26.39% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -7.68% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -21.47% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.89% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -3.79% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.46% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и LGUS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у L&G US Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGUS.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | LGUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.33% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.59% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 12.85% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.03% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.60% | -2.97% |
Сравнение комиссий ISPE.L и LGUS.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии LGUS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и LGUS.L
Ни ISPE.L, ни LGUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and LGUS.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while LGUS.L is Large Cap Blend Equities. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while LGUS.L tracks Solactive Core United States Large & Mid Cap Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.05% for LGUS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и LGUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор