Сравнение ISPE.L с IUIS.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IUIS.L (iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from iShares - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while IUIS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 18.15%/yr for IUIS.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IUIS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и IUIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как IUIS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у IUIS.L с доходностью 16.25%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUIS.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 7.81%
- С начала года
- 16.25%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPE.L и IUIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
IUIS.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 16.25% | 10.68% | 19.59% | 11.97% | 4.66% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and IUIS.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between ISPE.L and IUIS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. IUIS.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
IUIS.L
Сравнение ISPE.L c IUIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | IUIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.26 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 6.75 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и IUIS.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки IUIS.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и IUIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -35.05% | +16.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -8.92% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -20.85% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.86% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.47% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.99% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и IUIS.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIS.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | IUIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 5.10% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.72% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 15.28% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 17.00% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 19.21% | -4.58% |
Сравнение комиссий ISPE.L и IUIS.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IUIS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и IUIS.L
Ни ISPE.L, ни IUIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and IUIS.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while IUIS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.15% for IUIS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и IUIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор