Сравнение ISPE.L с IESU.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 13.44%/yr for IESU.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 18.24% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and IESU.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between ISPE.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
IESU.L
Сравнение ISPE.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.07 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 5.01 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и IESU.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -63.88% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -17.34% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -26.36% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -10.65% | +10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -20.50% | +16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 7.16% | -5.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 7.50% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 21.74% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 24.54% | -13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 29.08% | -14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 29.16% | -14.53% |
Сравнение комиссий ISPE.L и IESU.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и IESU.L
Ни ISPE.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and IESU.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор