Сравнение ISPE.L с HKOD.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD), while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 35.37%/yr for HKOD.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как HKOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 66.85%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HKOD.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -24.00%
- 6 месяцев
- 44.74%
- С начала года
- 66.85%
- 1 год
- 133.51%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 66.85% | 85.32% | -21.55% | 13.96% | -3.69% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and HKOD.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
HKOD.L
Сравнение ISPE.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.45 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.91 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 16.70 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и HKOD.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки HKOD.L в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -44.38% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -27.02% | +20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -29.12% | +10.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -27.02% | +26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -15.51% | +11.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 7.96% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и HKOD.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 19.45% | -16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 40.17% | -32.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 44.01% | -33.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 28.08% | -13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 26.00% | -11.37% |
Сравнение комиссий ISPE.L и HKOD.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и HKOD.L
ISPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and HKOD.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPE.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPE.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for HKOD.L.
ISPE.L is categorized as S&P 500, while HKOD.L is Korea Equity. ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор