Сравнение ISPA.DE с YMAG.L
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and YMAG.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while YMAG.L is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. ISPA.DE is passively managed, while YMAG.L is actively managed. Over the past year, ISPA.DE returned 29.45% vs 11.97% for YMAG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.99%/yr for YMAG.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и YMAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPA.DE торгуется в EUR, в то время как YMAG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YMAG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у YMAG.L с доходностью 6.98%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
YMAG.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и YMAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 14.40% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 7.00% | 8.18% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and YMAG.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. YMAG.L — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
YMAG.L
Сравнение ISPA.DE c YMAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | YMAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.12 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 0.59 | +7.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 1.29 | +27.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 0.63 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и YMAG.L
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки YMAG.L в -20.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и YMAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -20.15% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -20.15% | +16.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.81% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -6.71% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 9.25% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и YMAG.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | YMAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 5.17% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 13.33% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 18.81% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 22.67% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 22.67% | -7.88% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и YMAG.L
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии YMAG.L в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и YMAG.L
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности YMAG.L в 25.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.25% | 17.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and YMAG.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPA.DE is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPA.DE is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.99% for YMAG.L.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while YMAG.L is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.99% for YMAG.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и YMAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор