Сравнение ISPA.DE с HDEU.L
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and HDEU.L (PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS) are both exchange-traded funds - ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index, while HDEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISPA.DE returned 8.98%/yr vs 8.16%/yr for HDEU.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for HDEU.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и HDEU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у HDEU.L с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции ISPA.DE превзошли акции HDEU.L по среднегодовой доходности: 8.98% против 8.16% соответственно.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
HDEU.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.16%
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и HDEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 10.26% | 35.87% | 10.18% | 13.58% | -8.23% | 21.08% | -17.97% | 17.34% | -8.18% | 10.01% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and HDEU.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between ISPA.DE and HDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. HDEU.L — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
HDEU.L
Сравнение ISPA.DE c HDEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | HDEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.38 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 3.57 | +4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 11.36 | +17.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 2.07 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.94 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.51 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и HDEU.L
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, примерно равная максимальной просадке HDEU.L в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и HDEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -40.22% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -5.88% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -12.86% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -22.45% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | -40.22% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.97% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -5.72% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.85% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и HDEU.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) составляет 2.62%, в то время как у PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (HDEU.L) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | HDEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.12% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 7.85% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 10.14% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 13.50% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.95% | -1.16% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и HDEU.L
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии HDEU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и HDEU.L
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности HDEU.L в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEU.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 3.98% | 4.71% | 5.77% | 5.56% | 5.60% | 4.21% | 3.04% | 4.50% | 4.38% | 3.44% | 3.59% | 0.00% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and HDEU.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDEU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDEU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE is categorized as Global Equities, while HDEU.L is Europe Equities. ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while HDEU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.30% for HDEU.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и HDEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор