PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISP6.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISP6.L с WLDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISP6.L (iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF) and WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from iShares - ISP6.L tracks the Russell 2000 TR USD while WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISP6.L returned 6.63%/yr vs 8.23%/yr for WLDS.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISP6.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for WLDS.L.

Доходность

Сравнение доходности ISP6.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISP6.L торгуется в GBp, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISP6.L показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 14.58%.

ISP6.L

1 день
1.09%
1 месяц
2.17%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.61%
1 год
34.30%
3 года*
12.19%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.01%

WLDS.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.74%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.35%
1 год
33.64%
3 года*
15.03%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISP6.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		15.45%-0.91%8.76%10.98%-6.72%27.86%6.87%17.51%-0.33%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		14.58%11.86%8.58%11.22%-8.89%16.71%12.54%20.41%-4.07%

Correlation

The correlation between ISP6.L and WLDS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.92

The correlation between ISP6.L and WLDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISP6.L и WLDS.L

Секторы
ISP6.L
WLDS.L

Технологии

17.0%
15.2%

Финансовые услуги

16.8%
13.3%

Промышленность

15.1%
20.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.6%

Здравоохранение

11.0%
9.5%

Недвижимость

7.6%
8.0%

Энергетика

5.8%
5.0%

Сырьевые материалы

4.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.8%

Технологии

ISP6.L
17.0%
WLDS.L
15.2%

Финансовые услуги

ISP6.L
16.8%
WLDS.L
13.3%

Промышленность

ISP6.L
15.1%
WLDS.L
20.5%

Потребительский циклический сектор

ISP6.L
12.7%
WLDS.L
10.6%

Здравоохранение

ISP6.L
11.0%
WLDS.L
9.5%

Недвижимость

ISP6.L
7.6%
WLDS.L
8.0%

Энергетика

ISP6.L
5.8%
WLDS.L
5.0%

Сырьевые материалы

ISP6.L
4.9%
WLDS.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

ISP6.L
3.6%
WLDS.L
3.9%

Коммуникационные услуги

ISP6.L
3.5%
WLDS.L
3.0%

Коммунальные услуги

ISP6.L
1.9%
WLDS.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с ISP6.L:
ISP6.L с IJRISP6.L с IEEM.LISP6.L с USSC.LISP6.L с IWMISP6.L с CSPX.ASISP6.L с VIGISP6.L с VOO
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L

Доходность на риск

ISP6.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISP6.L
Ранг доходности на риск ISP6.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISP6.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISP6.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISP6.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISP6.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISP6.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISP6.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISP6.LWLDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.67

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.75

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

4.32

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

16.35

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISP6.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISP6.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISP6.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISP6.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.67

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.53

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок ISP6.L и WLDS.L

Максимальная просадка ISP6.L за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки WLDS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP6.L и WLDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISP6.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-33.26%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-7.78%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.26%

-21.55%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-21.55%

-8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.36%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.06%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISP6.L и WLDS.L

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (ISP6.L) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что ISP6.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISP6.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.41%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.29%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

12.58%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

15.53%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

17.29%

+3.16%

Сравнение комиссий ISP6.L и WLDS.L

ISP6.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WLDS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISP6.L и WLDS.L

Дивидендная доходность ISP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISP6.L
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF		1.02%1.22%1.15%1.08%1.00%0.65%0.94%0.97%0.96%0.78%0.77%0.53%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISP6.L and WLDS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WLDS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WLDS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for ISP6.L.

ISP6.L tracks Russell 2000 TR USD, while WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde. Their fees differ too: 0.40% for ISP6.L and 0.35% for WLDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISP6.L и WLDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор