Сравнение ISP.MI с USLM
ISP.MI (Intesa Sanpaolo SpA) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. ISP.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, ISP.MI returned 19.60%/yr vs 26.17%/yr for USLM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISP.MI и USLM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISP.MI торгуется в EUR, в то время как USLM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USLM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISP.MI показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции ISP.MI уступали акциям USLM по среднегодовой доходности: 19.60% против 26.17% соответственно.
ISP.MI
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 47.73%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- 19.60%
USLM
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 37.97%
- 5 лет*
- 32.47%
- 10 лет*
- 26.17%
Сравнение доходности по годам ISP.MI и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 2.03% | 64.26% | 59.30% | 39.32% | -1.29% | 29.43% | -18.72% | 33.23% | -24.88% | 21.73% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -7.98% | -20.32% | 207.98% | 59.41% | 16.65% | 22.20% | 16.67% | 38.08% | -2.90% | -10.12% |
Correlation
The correlation between ISP.MI and USLM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2007 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISP.MI vs. USLM — Ранг доходности на риск
ISP.MI
USLM
Сравнение ISP.MI c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISP.MI | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.36 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.80 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISP.MI и USLM
Максимальная просадка ISP.MI за все время составила -81.29%, что больше максимальной просадки USLM в -51.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISP.MI и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISP.MI | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.29% | -51.09% | -30.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.92% | -25.55% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.21% | -49.76% | +28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.57% | -49.76% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.49% | -49.76% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -37.38% | +35.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.31% | -15.83% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 11.43% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISP.MI и USLM
Текущая волатильность для Intesa Sanpaolo SpA (ISP.MI) составляет 7.39%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что ISP.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISP.MI | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 9.18% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.92% | 32.42% | -13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 40.41% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 36.29% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 37.02% | -6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISP.MI и USLM
Дивидендная доходность ISP.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности USLM в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISP.MI Intesa Sanpaolo SpA | 6.44% | 6.03% | 8.34% | 8.87% | 7.34% | 9.14% | 0.00% | 8.38% | 10.46% | 6.43% | 5.76% | 2.27% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISP.MI и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intesa Sanpaolo SpA и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ISP.MI and USLM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISP.MI и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор