Сравнение ISNQX с PDDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).
ISNQX управляется Voya. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ISNQX и PDDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISNQX и PDDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | -2.39% | 20.04% | 15.16% | 20.86% | -19.16% | 17.44% | 16.39% | 24.65% | -10.36% | 21.11% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 0.77% | 10.40% | 15.97% | 9.52% | -12.63% | 36.80% | 8.13% | 14.99% | -4.65% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ISNQX показывает доходность -2.39%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.
ISNQX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -2.39%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 10.17%
PDDDX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISNQX и PDDDX
ISNQX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.
Доходность на риск
ISNQX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск
ISNQX
PDDDX
Сравнение ISNQX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISNQX | PDDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 2.03 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.83 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 8.88 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISNQX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ISNQX и PDDDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISNQX и PDDDX
Дивидендная доходность ISNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности PDDDX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISNQX Voya Solution 2050 Portfolio | 8.21% | 8.01% | 1.33% | 6.04% | 31.37% | 2.78% | 6.32% | 8.18% | 6.96% | 1.98% | 1.14% | 7.90% |
PDDDX Prudential Day One 2020 Fund | 4.02% | 4.05% | 19.73% | 3.22% | 8.41% | 28.05% | 1.91% | 3.76% | 3.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISNQX и PDDDX
Максимальная просадка ISNQX за все время составила -33.88%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISNQX и PDDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISNQX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.88% | -18.88% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -5.29% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -16.64% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -2.60% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.06% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.09% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISNQX и PDDDX
Voya Solution 2050 Portfolio (ISNQX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что ISNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISNQX | PDDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.43% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 3.72% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 6.65% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 13.75% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 11.45% | +4.81% |