Сравнение ISLN.L с TSLA
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 14.26% против 39.72% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and TSLA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.09 |
The correlation between ISLN.L and TSLA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ISLN.L
TSLA
Сравнение ISLN.L c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.92 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 2.10 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и TSLA
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -73.63% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -29.93% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -53.77% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -73.63% | +29.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -73.63% | +29.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -17.03% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -22.72% | -31.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 13.06% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и TSLA
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 14.25% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 28.73% | +26.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 44.49% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 58.98% | -23.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 59.14% | -28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и TSLA
Ни ISLN.L, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and TSLA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор