Сравнение ISLN.L с BTC-USD
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.26% против 57.23% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ISLN.L
BTC-USD
Сравнение ISLN.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.87 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.77 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -1.33 | +5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и BTC-USD
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -85.30% | +8.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -51.21% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -51.21% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -76.67% | +32.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -83.80% | +39.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -48.27% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -42.36% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 35.16% | -15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и BTC-USD
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 11.97% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 34.64% | +20.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 35.59% | +22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 44.57% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 56.61% | -25.53% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор