Сравнение ISLN.L с AAPL
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 14.26% против 29.36% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and AAPL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ISLN.L
AAPL
Сравнение ISLN.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.40 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 8.47 | -4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и AAPL
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -81.80% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -13.80% | -30.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -33.36% | -10.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -33.36% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -38.52% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -7.64% | -32.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -29.59% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 5.53% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и AAPL
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 6.73% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 16.53% | +38.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 22.64% | +35.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 27.52% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 28.92% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и AAPL
ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and AAPL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор