PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISJIX с DTDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISJIX с DTDRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISJIX (Voya Index Solution 2045 Portfolio) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ISJIX returned 9.61%/yr vs 11.40%/yr for DTDRX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ISJIX charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.

Доходность

Сравнение доходности ISJIX и DTDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISJIX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у DTDRX с доходностью 12.04%.

ISJIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.29%
1 год
25.96%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.61%
10 лет*
11.48%

DTDRX

1 день
0.36%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.44%
1 год
27.85%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISJIX и DTDRX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISJIX
Voya Index Solution 2045 Portfolio		10.73%20.10%14.77%19.80%-18.06%17.91%15.81%
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		12.04%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%

Correlation

The correlation between ISJIX and DTDRX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.95

The correlation between ISJIX and DTDRX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2045 Portfolio

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с ISJIX:
ISJIX с FRBHXISJIX с FRQKXISJIX с IIBAXISJIX с ATLAXISJIX с FCQTXISJIX с FFGZXISJIX с FFSDX
Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с FHTEXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVXDTDRX с DFQTX

Доходность на риск

ISJIX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISJIX
Ранг доходности на риск ISJIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISJIX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISJIXDTDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.77

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.89

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.50

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.57

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.97

15.67

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISJIX vs. DTDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISJIX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTDRX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISJIX и DTDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISJIXDTDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.77

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.70

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ISJIX и DTDRX

Максимальная просадка ISJIX за все время составила -52.50%, что больше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISJIX и DTDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISJIXDTDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.50%

-33.33%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.57%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-15.95%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.54%

-23.47%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.31%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-5.09%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.88%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISJIX и DTDRX

Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ISJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISJIXDTDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.08%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.69%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.07%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.87%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

19.16%

-3.48%

Сравнение комиссий ISJIX и DTDRX

ISJIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DTDRX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISJIX и DTDRX

Дивидендная доходность ISJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DTDRX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.38%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISJIX
Voya Index Solution 2045 Portfolio		1.68%1.86%0.43%9.33%15.84%5.67%4.95%5.81%4.56%4.05%11.08%13.71%

Часто задаваемые вопросы

ISJIX and DTDRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISJIX has higher volatility (3.38%) compared to DTDRX (3.08%). In terms of maximum drawdown, ISJIX dropped -52.50% vs DTDRX's -33.33%.

DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISJIX и DTDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор