График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Index Solution 2045 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) показал доход в -4.24% с начала года и 15.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISJIX составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Index Solution 2045 Portfolio
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 10.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISJIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.49% | 1.21% | -8.58% | -4.24% | |||||||||
| 2025 | 3.08% | 0.00% | -3.35% | 0.37% | 4.92% | 4.20% | 0.87% | 2.65% | 3.18% | 1.80% | -0.13% | 1.14% | 20.10% |
| 2024 | -0.00% | 4.11% | 2.98% | -3.76% | 4.31% | 1.56% | 2.15% | 2.33% | 1.92% | -1.01% | 2.56% | -2.92% | 14.77% |
| 2023 | 7.04% | -3.08% | 2.73% | 0.94% | -1.11% | 5.50% | 3.18% | -2.73% | -4.37% | -2.80% | 8.64% | 5.30% | 19.80% |
| 2022 | -4.75% | -2.66% | 1.33% | -7.62% | 0.45% | -7.61% | 6.70% | -3.61% | -9.23% | 5.88% | 7.53% | -4.29% | -18.06% |
| 2021 | -0.22% | 2.61% | 2.69% | 3.93% | 1.33% | 1.11% | 0.52% | 2.39% | -3.99% | 4.92% | -2.25% | 3.92% | 17.91% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2045 Portfolio: годовая альфа составляет -0.29%, бета — 0.88, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 12.03.2008.
- Этот фонд участвовал в 96.81% снижения S&P 500 Index, но только в 90.84% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.88 и R² 0.90 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.29%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 90.84%
- Участие в снижении
- 96.81%
Комиссия
Комиссия ISJIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISJIX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.39 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.61 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ISJIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2045 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.06 | $1.11 | $1.73 | $0.87 | $0.68 | $0.73 | $0.49 | $0.49 | $1.17 | $1.49 |
Дивидендный доход | 1.94% | 1.86% | 0.43% | 9.33% | 15.84% | 5.67% | 4.95% | 5.81% | 4.56% | 4.05% | 11.08% | 13.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2045 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2045 Portfolio показал максимальную просадку в 52.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution 2045 Portfolio составляет 8.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.5% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 743 |
| -31.66% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.54% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 12 февр. 2024 г. | 528 |
| -21.6% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -17.59% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 359 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...