PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914H7246

Эмитент

Voya

Дата выпуска

9 мар. 2008 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ISJIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Index Solution 2045 Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) показал доход в 4.92% с начала года и 11.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISJIX составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ISJIX

С начала года

4.92%

1 месяц

4.77%

6 месяцев

1.85%

1 год

11.87%

3 года

10.68%

5 лет

11.83%

10 лет

8.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISJIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.08%0.00%-3.35%0.37%4.92%4.92%
2024-0.00%4.11%3.00%-3.77%4.31%1.56%2.15%2.33%1.92%-2.32%3.93%-2.92%14.77%
20237.05%-3.08%2.73%0.94%-1.11%5.50%3.18%-2.73%-4.37%-2.80%8.64%5.30%19.80%
2022-4.75%-2.66%1.33%-7.62%0.45%-7.61%6.70%-3.61%-9.23%5.88%7.53%-4.29%-18.05%
2021-0.22%2.61%2.69%3.93%1.33%1.11%0.52%2.40%-3.99%4.92%-2.25%3.92%17.91%
2020-1.03%-6.89%-13.00%10.29%4.39%2.49%4.61%5.66%-3.05%-2.15%11.67%4.54%15.81%
20197.26%2.43%1.36%3.09%-5.27%5.99%0.32%-1.65%1.83%2.22%2.34%3.02%24.83%
20184.85%-4.07%-1.31%0.41%0.66%-0.33%2.79%1.16%0.25%-6.97%1.59%-6.77%-8.16%
20172.28%2.69%0.72%1.35%1.59%0.61%2.25%0.20%1.94%1.99%2.12%1.08%20.49%
2016-5.07%-0.78%6.66%1.01%0.82%0.09%3.60%0.26%0.48%-2.21%1.77%1.84%8.32%
2015-1.36%5.29%-1.00%1.40%0.46%-2.07%0.86%-6.05%-2.99%6.74%-0.36%-1.90%-1.62%
2014-3.51%4.88%0.32%0.47%1.96%2.07%-1.96%3.10%-2.94%1.80%1.61%-1.27%6.37%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISJIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISJIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISJIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Index Solution 2045 Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Index Solution 2045 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.06$0.06$1.11$1.73$0.87$0.68$0.73$0.49$0.49$1.17$1.49$0.84

Дивидендный доход

0.41%0.43%9.34%15.85%5.67%4.95%5.81%4.55%4.05%11.08%13.71%6.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2045 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49
2014$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Index Solution 2045 Portfolio показал максимальную просадку в 47.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Index Solution 2045 Portfolio составляет 0.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.64%12 авг. 2008 г.1449 мар. 2009 г.44613 дек. 2010 г.590
-31.66%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-25.54%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33212 февр. 2024 г.567
-21.6%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-17.59%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1302 июл. 2019 г.359
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...