- ISIN
- US92914H7246
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 9 мар. 2008 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISJIX
Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции ISJIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISJIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,558.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) показал доход в 10.11% с начала года и 20.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISJIX составила 11.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Voya Index Solution 2045 Portfolio
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 10.11%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность ISJIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ISJIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.49% | 1.21% | -6.19% | 8.38% | 4.16% | -0.11% | -0.62% | 10.11% | |||||
| 2025 | 3.08% | 0.00% | -3.35% | 0.37% | 4.92% | 4.20% | 0.87% | 2.65% | 3.18% | 1.80% | -0.13% | 1.14% | 20.10% |
| 2024 | -0.00% | 4.11% | 2.98% | -3.76% | 4.31% | 1.56% | 2.15% | 2.33% | 1.92% | -1.01% | 2.56% | -2.92% | 14.77% |
| 2023 | 7.04% | -3.08% | 2.73% | 0.94% | -1.11% | 5.50% | 3.18% | -2.73% | -4.37% | -2.80% | 8.64% | 5.30% | 19.80% |
| 2022 | -4.75% | -2.66% | 1.33% | -7.62% | 0.45% | -7.61% | 6.70% | -3.61% | -9.23% | 5.88% | 7.53% | -4.29% | -18.06% |
| 2021 | -0.22% | 2.61% | 2.69% | 3.93% | 1.33% | 1.11% | 0.52% | 2.39% | -3.99% | 4.92% | -2.25% | 3.92% | 17.91% |
Метрики бенчмарка
Voya Index Solution 2045 Portfolio has an annualized alpha of -0.49%, beta of 0.88, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 11, 2008.
- This fund participated in 96.70% of S&P 500 Index downside but only 89.55% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.49%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 89.55%
- Участие в снижении
- 96.70%
Комиссия
Комиссия ISJIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISJIX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISJIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.23 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 9.69 | +2.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Index Solution 2045 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.30 | $0.06 | $1.11 | $1.73 | $0.87 | $0.68 | $0.73 | $0.49 | $0.49 | $1.17 | $1.49 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.86% | 0.43% | 9.33% | 15.84% | 5.67% | 4.95% | 5.81% | 4.56% | 4.05% | 11.08% | 13.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Index Solution 2045 Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Index Solution 2045 Portfolio показал максимальную просадку в 52.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Index Solution 2045 Portfolio составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -52.50%март 2009 г. | 9mo 24d | 2y 1mo | 2y 11moмай 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -31.66%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.54%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.60%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.59%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 10d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| ISJIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | -56.78% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.10% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | -18.90% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | -25.43% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -33.92% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.66% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -10.71% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.09% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ISJIX
Добавьте Voya Index Solution 2045 Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISJIX