PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHYX с NVHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISHYX с NVHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX).

ISHYX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. NVHIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 31 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ISHYX и NVHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHYX и NVHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		0.35%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		0.58%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, ISHYX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у NVHIX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции ISHYX уступали акциям NVHIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.24% соответственно.

ISHYX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.52%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.86%

NVHIX

1 день
0.62%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.64%
1 год
2.36%
3 года*
4.08%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с JAAAISHYX с MUBISHYX с FRHIXISHYX с ABTYXISHYX с BATEXISHYX с NSIOXISHYX с ABHYX
Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с EFANVHIX с MISHXNVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX

Сравнение комиссий ISHYX и NVHIX

ISHYX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.

ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Доходность на риск

ISHYX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHYX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHYXNVHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.69

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

2.67

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHYX vs. NVHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHYX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа NVHIX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHYX и NVHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHYXNVHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.94

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.09

-0.19

Корреляция

Корреляция между ISHYX и NVHIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHYX и NVHIX

Дивидендная доходность ISHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности NVHIX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.29%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		5.10%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Просадки

Сравнение просадок ISHYX и NVHIX

Максимальная просадка ISHYX за все время составила -13.64%, примерно равная максимальной просадке NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHYX и NVHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ISHYXNVHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.64%

-13.54%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-3.63%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-10.54%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.64%

-13.54%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-1.18%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.06%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.25%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHYX и NVHIX

Текущая волатильность для Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) составляет 0.73%, в то время как у Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что ISHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISHYXNVHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.93%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.55%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.81%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

3.33%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

3.47%

-0.15%