PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHP с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHP с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHP (First Trust S-Network Global E-Commerce ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - ISHP tracks the S-Network Global E-Commerce Index while KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISHP charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности ISHP и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISHP

1 день
1.29%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-11.03%
1 год
-9.31%
3 года*
11.56%
5 лет*
1.46%
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHP и KLXY

2026 (YTD)202520242023
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		-11.64%12.27%24.17%7.80%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between ISHP and KLXY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between ISHP and KLXY shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISHP и KLXY

Секторы
ISHP
KLXY

Потребительский циклический сектор

40.9%
73.2%

Коммуникационные услуги

24.5%

-

Промышленность

13.1%

-

Технологии

10.2%

-

Недвижимость

4.9%

-

Здравоохранение

3.0%
4.9%

Финансовые услуги

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
21.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

ISHP
40.9%
KLXY
73.2%

Коммуникационные услуги

ISHP
24.5%
KLXY

-

Промышленность

ISHP
13.1%
KLXY

-

Технологии

ISHP
10.2%
KLXY

-

Недвижимость

ISHP
4.9%
KLXY

-

Здравоохранение

ISHP
3.0%
KLXY
4.9%

Финансовые услуги

ISHP
1.8%
KLXY

-

Потребительский защитный сектор

ISHP
1.6%
KLXY
21.8%

Сырьевые материалы

ISHP

-

KLXY

-

Энергетика

ISHP

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

ISHP

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с ISHP:
ISHP с IBUYISHP с XLYISHP с EBIZISHP с FLCHISHP с KGRNISHP с QQQISHP с SPUU
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

ISHP vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 55
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHPKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHP vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHPKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

—

—

Просадки

Сравнение просадок ISHP и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHPKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHPKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.30%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

—

—

Сравнение комиссий ISHP и KLXY

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и KLXY

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF		1.51%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHP and KLXY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISHP is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISHP is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for KLXY.

ISHP has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.85% for KLXY.

ISHP tracks S-Network Global E-Commerce Index, while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for ISHP and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHP и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор