PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISHP с BJK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISHP и BJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISHP и BJK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
-14.81%12.27%24.17%22.24%-33.79%30.09%15.33%19.74%-2.04%7.66%
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
-14.16%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%12.72%30.17%-26.79%41.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISHP показывает доходность -14.81%, а BJK немного выше – -14.16%.


ISHP

1 день
0.00%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-14.81%
6 месяцев
-19.68%
1 год
-6.75%
3 года*
9.13%
5 лет*
2.10%
10 лет*

BJK

1 день
1.58%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-14.16%
6 месяцев
-18.96%
1 год
-3.77%
3 года*
-5.09%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S-Network Global E-Commerce ETF

VanEck Vectors Gaming ETF

Сравнение комиссий ISHP и BJK

ISHP берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BJK в 0.66%.


Доходность на риск

ISHP vs. BJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISHP
Ранг доходности на риск ISHP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHP: 66
Ранг коэф-та Мартина

BJK
Ранг доходности на риск BJK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHP c BJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISHPBJKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

-0.17

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

-0.10

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.12

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.28

-0.47

ISHP vs. BJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHP на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа BJK равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHP и BJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISHPBJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.27

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.06

+0.23

Корреляция

Корреляция между ISHP и BJK составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHP и BJK

Дивидендная доходность ISHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности BJK в 3.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHP
First Trust S-Network Global E-Commerce ETF
1.57%1.34%1.02%1.58%0.76%0.53%0.82%1.16%0.89%1.65%0.23%0.00%
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
3.89%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%

Просадки

Сравнение просадок ISHP и BJK

Максимальная просадка ISHP за все время составила -47.57%, что меньше максимальной просадки BJK в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHP и BJK.


Загрузка...

Показатели просадок


ISHPBJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.57%

-71.12%

+23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.75%

-26.40%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.57%

-43.48%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.74%

-32.61%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-24.48%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

11.22%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHP и BJK

First Trust S-Network Global E-Commerce ETF (ISHP) и VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеют волатильность 7.22% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISHPBJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

7.24%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

13.25%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

21.82%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.34%

24.48%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

25.03%

-0.84%