PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISGLX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISGLX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

ISGLX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ISGLX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISGLX и VSGIX

2026 (YTD)2025202420232022
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%20.26%17.89%-19.47%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-20.54%

Доходность по периодам

ISGLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Integrated Small Cap Growth Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ISGLX:
ISGLX с FCNTXISGLX с CMSCXISGLX с CMCIXISGLX с CDDYXISGLX с CBALXISGLX с COSZXISGLX с CMTFX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий ISGLX и VSGIX

ISGLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ISGLX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISGLX
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISGLX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISGLX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISGLXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.38

—

Корреляция

Корреляция между ISGLX и VSGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISGLX и VSGIX

ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок ISGLX и VSGIX

Загрузка...

Показатели просадок

ISGLXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.52%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISGLX и VSGIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISGLXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.53%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.56%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.92%

—